Den 2-åriga RSI-strategin utvecklats av Larry Connors. En strategi för medelåtervändning är utformad för att köpa eller sälja värdepapper efter en korrigeringsperiod. Strategin är ganska enkel. Connors föreslår att man köper möjligheter när 2-års RSI rör sig under 10, vilket är Betraktas djupt överlämnad Omvänt kan handlare leta efter sällskapsmöjligheter när 2-års RSI rör sig över 90 Detta är en ganska aggressiv kortsiktig strategi som är utformad för att delta i en pågående trend. Det är inte utformat för att identifiera stora toppar eller bottnar. Innan man tittar på detaljerna, notera att denna artikel är utformad för att utbilda kartläggare om möjliga strategier. Vi presenterar inte en fristående handelsstrategi som kan användas direkt ur lådan. Istället är den här artikeln avsedd att förbättra strategins utveckling och förfining. Det finns fyra Steg till denna strategi och nivåer baseras på slutkurser. Först identifiera den stora trenden med ett långsiktigt glidande medel. Connors förespråkar 200-dagars rörelse en verage Den långsiktiga trenden är uppe när en säkerhet ligger över sin 200-dagars SMA och nere när en säkerhet ligger under sina 200-dagars SMA-handlare bör leta efter köpmöjligheter när de över 200-dagars SMA - och säljmöjligheterna är lägre än nedan 200-dagars SMA. Sekund, välj en RSI-nivå för att identifiera köp - eller försäljningsmöjligheter inom den större trenden Connors testade RSI-nivåer mellan 0 och 10 för att köpa och mellan 90 och 100 för att sälja Connors fann att avkastningen var högre när man köpte på en RSI-dip under 5 än på ett RSI-dip under 10 Med andra ord dämpade den lägre RSI, desto högre avkastning på efterföljande långa positioner. För korta positioner var avkastningen högre när försäljningen var kort, med en RSI-ökning över 95 än vid en ökning över 90 Med andra ord, desto mer kortsiktigt överköpte säkerheten, ju större efterföljande avkastning på kort position. Det tredje steget involverar den faktiska köp - eller säljkortordningen och tidpunkten för placeringen. Chartister kan antingen titta på marknaden nära den nära och etablera en position strax före stängningen eller etablera en position vid nästa öppning. Det finns fördelar och nackdelar för båda hållen. Connors förespråkar den förutgående tillvägagångssättet Köpa strax före det närmaste sättet handlarna är nöjda med nästa öppna, vilket kan vara med ett mellanrum. Tydligen kan detta gap förbättra den nya positionen eller omedelbart förringa en negativ prisförflyttning. Vänta på det öppna ger handlarna mer flexibilitet och kan förbättra ingångsnivån. Det fjärde steget är att ställa utgångspunkten I sitt exempel med hjälp av SP 500, förespråkar Connors att flytta långa positioner på ett drag över 5-dagars SMA och korta positioner på ett drag under 5-dagars SMA. Det här är tydligt en kortsiktig handelsstrategi som kommer att producera snabba utgångar. Chartister bör också överväga en trailing stop eller att använda den paraboliska SAR Ibland tar en stark trend hållet och efterföljande stopp kommer att försäkra att en position förblir så länge trenden sträcker sig. Var är stoppet Connors förespråkar inte att använda stopp Ja, du läser rätt I sin kvantitativa testning, som inneburit hundratusentals affärer, fann Connors att slutar att faktiskt skada prestationen när det gäller aktier och aktieindex. Även om marknaden faktiskt har en uppåtgående drift, kan inte slutanvändning resultera i outsized förluster och stora drawdowns Det är ett riskabelt förslag, men återigen är handel ett riskabelt spel. Chartists måste bestämma sig själva. Exempel på exempel. Diagrammet nedan visar Dow Industrials SPDR DIA med 200-dagars SMA röd, 5-årig SMA-rosa och 2-årig RSI En bullish signal uppträder när DIA ligger över 200-dagars SMA och RSI 2 flyttas till 5 eller lägre. En bearish signal uppträder när DIA ligger under 200-dagars SMA och RSI 2 går till 95 eller högre. Det fanns sju signaler över denna 12-månadersperiod, fyra haussecken och tre baisse av de fyra haussecken, flyttade DIA högre tre av fyra gånger, vilket innebär att dessa kunde ha varit lönsamma Av de tre baisse signalerna flyttade DIA lägre en gång 5 DIA flyttade över 200-da y SMA efter bearish signals i oktober En gång över 200-dagars SMA, flyttade 2-periodens RSI inte till 5 eller lägre för att producera en annan köpsignal. Såvitt en vinst eller förlust skulle det bero på de nivåer som användes för stoppet - lossning och vinstdämpning. Det andra exemplet visar Apple AAPL-handel över sin 200-dagars SMA under större delen av tidsramen. Det fanns minst tio köpsignaler under den här perioden. Det hade varit svårt att förhindra förluster under de första fem, eftersom AAPL zigzagged lägre från slutet av februari till mitten av juni 2011 De andra fem signalerna gick mycket bättre som AAPL zigzagged högre från augusti till januari. Tittar på det här diagrammet är det klart att många av dessa signaler var tidiga. Med andra ord flyttade Apple till nya nedgångar efter det första köpet signal och sedan återhämtas. Som med alla handelsstrategier är det viktigt att studera signalerna och leta efter sätt att förbättra resultaten. Nyckeln är att undvika kurvanpassning, vilket minskar oddsen för framgång i framtiden. Som noterat ovan har RSI 2 Strategi kan var tidigt eftersom de befintliga rörelserna ofta fortsätter efter signalen. Säkerheten kan fortsätta högre efter att RSI 2 surges över 95 eller lägre efter att RSI 2 har fallit under 5. För att avhjälpa denna situation bör kartläggare leta efter någon form av ledtråd som priserna faktiskt har omvänd efter att RSI 2 drabbats av extremt. Det kan innebära ljusstakeanalys, intradagskartmönster, andra momentumoscillatorer eller till och med tweaks till RSI 2.RSI 2-stigningar över 95 eftersom priserna går upp. Att etablera en kort position medan priserna går upp kan vara farliga Chartists kan filtrera den här signalen genom att vänta på att RSI 2 ska flytta sig tillbaka under sin mittlinje 50 Likaså när en säkerhet handlar över dess 200-dagars SMA och RSI 2 rör sig under 5, kan kartörer filtrera denna signal genom att vänta på att RSI 2 flyttar över 50 Skulle signalera att priserna verkligen har gjort någon form av kortvarig tur. Ovanstående diagram visar Google med RSI 2-signaler filtrerade med ett kors på mittlinjen 50. Det var goda signaler och dåliga signaler Observera att försäljningssignalen från oktober inte trätt i kraft eftersom GOOG var över 200-dagars SMA vid den tidpunkt då RSI flyttade under 50. Notera också att luckor kan orsaka kaos på handel. I mitten av juli, mitten av oktober och mitten av januari inträffade luckor under RSI 2-strategin ger handlare chansen att delta i en pågående trend Connors säger att handlare bör köpa återköp, inte breakouts Omvänt bör handlare sälja översulta studsar, inte stödja raster. Denna strategi passar med hans filosofi. Även om Connors tester visar att slutar skada prestanda skulle det vara försiktigt för handlare att utveckla en exit - och stoppstrategi för något handelssystem. Handlare kan avsluta långsiktiga när förhållanden blir överköpta eller sätta ett stopp. Likaså kan handlare avbryta shorts när förhållanden blir överlämnade. Tänk på att Denna artikel är utformad som en utgångspunkt för handelssystemutveckling Använd dessa idéer för att öka din handelsstil, riskbelöningspreferenser och personlig ju Dips Klicka här för ett diagram över SP 500 med RSI 2.Below är kod för Advanced Scan Workbench som Extra medlemmar kan kopiera och klistra in. RSI 2 Köp Signal. Relativ Styrka Index RSI. Relativ Styrka Index RSI. Developed J Welles Wilder, Relative Strength Index RSI är en momentumoscillator som mäter hastigheten och förändringen av prisrörelserna. RSI svänger mellan noll och 100 Traditionellt och enligt Wilder anses RSI överköpt när det är över 70 och överförs när under 30 Signaler kan också genereras genom att titta RSI kan också användas för att identifiera den allmänna trenden. RSI är en extremt populär momentumindikator som har presenterats i ett antal artiklar, intervjuer och böcker under åren. I synnerhet Constance Browns bok, Teknisk Analys för Trading Professional, presenterar begreppet tjurmarknads - och björnmarknadsområden för RSI Andrew Cardwell, Browns RSI-mentor, introducerade positiva och negativa Ive-omkastningar för RSI Dessutom har Cardwell vridit begreppet avvikelse bokstavligen och figurativt på huvudet. Wilder presenterar RSI i sin 1978-bok, Nya koncept inom tekniska handelssystem. Den här boken innehåller även Parabolic SAR, Average True Range och Directional Movement Concept ADX Trots att den utvecklats före datorns ålder har Wilder s-indikatorer stått tidstest och förblir extremt populär. För att förenkla beräkningsförklaringen har RSI delats upp i sina grundläggande komponenter. RS-genomsnittlig vinst och genomsnittligt förlust Denna RSI-beräkning är Baserat på 14 perioder, vilket är den standard som Wilder föreslår i sin bok. Förluster uttrycks som positiva värden, inte negativa värden. De allra första beräkningarna för medelhöjning och genomsnittlig förlust är enkla 14 periodmedelvärden. Första genomsnittliga vinst Summan av vinster över senaste 14 perioder 14. Första genomsnittliga förlust Summan av förluster under de senaste 14 perioderna 14. Den andra och följande beräkningarna baseras på tidigare medelvärden och den nuvarande vinstförlusten. Förbrukning Förgången Genomsnittlig Förhöjning X 13 Nuvarande Förhöjning 14.Avvikande Förlust Tidigare Medelvärde Förlust x 13 Aktuellt Förlust 14. Med det tidigare värdet plus är nuvärdet en utjämningsteknik som liknar den som används i exponentiell glidande medelberäkningen. Detta också betyder att RSI-värden blir mer exakta när beräkningsperioden sträcker sig SharpCharts använder minst 250 datapunkter före startdatumet för ett diagram förutsatt att mycket data finns vid beräkning av dess RSI-värden. För att exakt replikera våra RSI-nummer behöver en formel åtminstone 250 datapunkter. Wilder s-formel normaliserar RS och förvandlar den till en oscillator som varierar mellan noll och 100. Faktum är att en plot av RS ser ut exakt samma som en plot av RSI. Normaliseringssteget gör det lättare att identifiera extremiteter eftersom RSI är intervall bunden RSI är 0 när medelvärdet motsvarar noll Om man antar en 14-årig RSI, betyder ett noll-RSI-värde att priserna sänktes alla 14 perioder. Det fanns inga vinster för att mäta RSI är 100 När det genomsnittliga förlustet är lika med noll Det innebär att priserna flyttas högre alla 14 perioder Det fanns inga förluster att mäta. Här är ett Excel-kalkylblad som visar starten på en RSI-beräkning i åtgärd. Notering Utjämningsprocessen påverkar RSI-värdena. RS-värdena släpper efter Första beräkningen Genomsnittlig förlust är lika med summan av förlusterna dividerat med 14 för den första beräkningen Efterföljande beräkningar multiplicerar det förinställda värdet med 13, lägg till det senaste värdet och dela sedan samman det med 14 Detta skapar en utjämningspåverkan Samma gäller för genomsnittlig vinst eftersom Av denna utjämning kan RSI-värdena skilja sig utifrån den totala beräkningsperioden 250 perioder tillåter mer utjämning än 30 perioder och detta påverkar något RSI-värden går tillbaka 250 dagar när det är möjligt Om genomsnittligt förlust är lika med noll uppstår en skillnad med noll situation för RS och RSI är inställt på 100 per definition På liknande sätt är RSI lika med 0 när medelvärdet är lika med noll. Den normala återkallningsperioden för RSI är 14, men detta kan sänkas till Öka känsligheten eller höja för att minska känsligheten 10-dagars RSI är mer sannolikt att nå överköpta eller överlämnade nivåer än 20-dagars RSI. Återkänningsparametrarna beror också på en säkerhetsvolatilitet 14-dagars RSI för internet-återförsäljare. Amazon AMZN är mer benägna att överköpt eller överlämnas än 14-dagars RSI för Duke Energy DUK, ett verktyg. RSI anses vara överköpt när det är över 70 år och överlämnas när under 30 Dessa traditionella nivåer kan också anpassas för att bättre passa säkerhets - eller analytiska krav. Öka överköpta till 80 eller sänka Överlåtas till 20 kommer att minska antalet överköpta överlämnade avläsningar Korttidshandlare använder ibland 2-åriga RSI för att leta efter överköpta avläsningar över 80 och överlämnade värden under 20.Wilder anser att RSI överköptes över 70 och överlämnas under 30 Diagram 3 visar McDonalds med 14 - dag RSI Detta diagram har dagliga staplar i grått med en 1-dagars SMA i rosa för att markera slutkurs eftersom RSI bygger på slutkurs. Arbetar från vänster till höger, Beståndet blev översalt i slutet av juli och hittade stöd runt 44 1 Observera att botten utvecklats efter överlämnad läsning Börsen inte botten så snart den överlämnade läsningen uppstod Bottoming kan vara en process Från överlämnade nivåer flyttade RSI över 70 i mitten av september Att bli överköpt Trots denna överköpta läsning avtog inte lageret I stället stannade beståndet i några veckor och fortsatte sedan högre. Tre överkodade avläsningar inträffade innan beståndet äntligen uppnådde den 2 december. Momentumoscillatorn kan överköps överlåtas och förbli så i en Stark uppåtgående trend De första tre överköpta avläsningarna förskuggade konsolideringar Den fjärde sammanföll med en signifikant topp RSI, sedan flyttades från överköpt till överlåtet i januari. Den slutliga botten sammanföll inte med den ursprungliga översullade läsningen när beståndet slutligen bottnade några veckor senare runt 46 3 . Liksom många momentumoscillatorer fungerar överköpta och överlämnade mätningar för RSI bäst när priserna rör sig E sidled inom ett intervall Diagram 4 visar MEMC Electronics WFR-handel mellan 13 5 och 21 från april till september 2009 Aktien toppade strax efter att RSI nådde 70 och botten strax efter det att beståndet nådde 30. Enligt Wilder signalerar skillnader en potentiell reverseringspunkt eftersom riktningshastighet bekräftar inte priset En hausstark divergens uppstår när den underliggande säkerheten blir lägre och RSI bildar en högre låg RSI bekräftar inte den lägre låga och detta visar förstärkningsmomentet En bearish divergens bildas när säkerhet registrerar en högre hög och RSI blanketter En lägre hög RSI bekräftar inte den nya höga och detta visar försvagningsmomentet. Diagram 5 visar Ebay EBAY med en baisse divergens i augusti-oktober. Aktien flyttade till nya höjder i september-oktober, men RSI bildade lägre höjder för baisse-divergensen. nedbrytning i mitten av oktober bekräftade försvagning momentum. En hausse divergens bildad i januari-mars Den haussea divergensen som bildas med ebay flyttar till n Ew lows i mars och RSI hållande över sin tidigare låga RSI återspeglas mindre nedåtgående momentum under nedgången februari-mars Mid marsrapportering bekräftade förbättring av momentum Skillnader tenderar att vara mer robusta när de bildas efter en överköpt eller överlämnad läsning. Innan du blir för upphetsad om skillnader som stora handelssignaler måste det noteras att skillnader är vilseledande i en stark trend. En stark uptrend kan visa många baisseavvikelser innan en topp faktiskt materialiseras. Omvänt kan haustiska avvikelser uppträda i en stark nedåtgående trend - men ändå fortsätter nedtrenden. Diagram 6 visar SP 500 ETF SPY med tre bearish divergences och en fortsatt uptrend Dessa bearish divergences kan ha varnat för en kortsiktig utdragning, men det var tydligt ingen större trend reversering. Failure Swings. Wilder ansåg också misslyckande svängningar som starka indikationer på en överhängande återföring Felsvängningar är oberoende av prisåtgärder Med andra ord fokuserar svängningar endast på RSI för s Ignorerar och ignorerar begreppet avvikelser. Ett hausseffektivt svängning bildas när RSI rör sig under 30 överlämnas, studsar över 30, drar tillbaka, håller över 30 och bryter sedan sin tidigare höga. Det är i grunden ett drag till överlämnade nivåer och sedan en högre låg över överlåtna Nivåer Diagram 7 visar Forskning i Motion RIMM med 10-dagars RSI som bildar en hausseffektersvängning. En baissefallssvängning bildas när RSI rör sig över 70, drar tillbaka, studsar, överskrider 70 och bryter sedan sin tidigare låga. Det är i grunden ett drag Till överköpta nivåer och sedan lägre lägre än överköpta nivåer Diagram 8 visar Texas Instruments TXN med en bearish svängning i maj-juni 2008. I teknisk analys för handelsprofessorn föreslår Constance Brown att oscillatorer inte reser mellan 0 och 100 Råkar vara namnet på det första kapitlet Brown identifierar ett tjurmarknadsperspektiv och en björnmarknad för RSI RSI tenderar att fluktuera mellan 40 och 90 på en tjurmarknad upptrend med de 40-50 zoner som fungerar som suppo rt Dessa räckvidd kan variera beroende på RSI-parametrar, styrka av trend och volatilitet för den underliggande säkerheten. Diagram 9 visar 14-veckors RSI för SPY under tjurmarknaden från 2003 till 2007. RSI ökade över 70 i slutet av 2003 och flyttade sedan in i sin tjurmarknad Intervall 40-90 Det fanns en överskridning under 40 i juli 2004, men RSI höll 40-50-zonen minst fem gånger från januari 2005 till oktober 2007 gröna pilar. Faktum är att förlängningar till den här zonen gav låga riskposter för att delta i uppåtriktningen. På flipsidan tenderar RSI att fluktuera mellan 10 och 60 i en björnmarknadens nedåtgående trend med 50-60-zonen som motstånd. Diagram 10 visar 14-dagars RSI för US-dollarindexet USD under dess nedåtgående RSI-rörelse 2009 Till 30 i mars för att signalera början av ett björnintervall. 40-50-zonen visade därefter motstånd till en paus i december. Positive-Negative Reversals. Andrew Cardwell utvecklade positiva och negativa reverseringar för RSI, som är motsatta av baisse och b ullish divergences Cardwell s böcker är inte tillgängliga, men han erbjuder seminarier som beskriver dessa metoder. Constance Brown krediterar Andrew Cardwell för hennes RSI-upplysning. Innan vi diskuterar omvändningstekniken bör det noteras att Cardwells tolkning av skillnader skiljer sig från Wilder Cardwell betraktat baisseviklingar Som tjurmarknadsfenomen Med andra ord är det sannolikt att baissevikelser bildas i uptrends. Likaså anses hausiska skillnader betraktas som björnemarknadsfenomen som indikerar en downtrend. En positiv omkastning när RSI smälter till en lägre låg och säkerheten bildar en högre låg. Detta lägre Lågt är inte i överskridna nivåer, men vanligtvis någonstans mellan 30 och 50 Diagram 11 visar MMM med positiv reversering i juni 2009 MMM bröt motstånd några veckor senare och RSI flyttade över 70 Trots svagare momentum med lägre låg i RSI höll MMM över sin tidigare låga och visade underliggande styrka Al är motsatsen till en positiv reversering RSI bildar en högre hög, men säkerheten bildar en lägre hög. Återigen är den högre höjden vanligtvis strax under överköpta nivåer i 50-70-området. Diagram 12 visar Starbucks SBUX som bildar en lägre hög som RSI-formulär En högre hög Trots att RSI smidda en ny hög och momentum var stark, prishandlingen misslyckades med att bekräfta som lägre högformad. Denna negativa omkastning förspelade den stora supportbrottet i slutet av juni och en kraftig nedgång. RSI är en mångsidig momentoscillator som har stått Tidtest Trots volatilitetsförändringar och marknaderna över åren är RSI fortfarande relevant nu som det var i Wilder s dagar. Medan Wilders ursprungliga tolkningar är användbara för att förstå indikatorn, arbetar Browns och Cardwells arbete med att tolka RSI till en ny nivå Justering till denna nivå tar lite omtanke från de traditionellt skolade kartikerna. Wilder anser överköpta förhållanden mogna för en omkastning, men överköp kan också vara ett tecken av styrka Bearish avvikelser producerar fortfarande några bra säljsignaler, men kartläggare måste vara försiktiga i starka trender när de baissea avvikelserna är normala. Även om begreppet positiva och negativa omkastningar kan tyckas undergräva Wilders tolkning, är logiken meningsfull och Wilder skulle knappast avvisa värdet av att lägga större tyngd på prisåtgärder Positiva och negativa återföringar sätta prisåtgärder för den underliggande säkerheten först och indikatorn andra, vilket är hur det borde vara Bearish och haussea avvikelser placera indikatorn först och prisåtgärden andra Genom att lägga större vikt På prisåtgärder utmanar konceptet positiva och negativa omkastningar vårt tänkande mot momentumoscillatorer. Användning med SharpCharts. RSI är tillgänglig som en indikator för SharpCharts. När de väljs kan användarna placera indikatorn ovan, under eller bakom det underliggande prisplotet Placera RSI direkt På toppen av prissättet accentuerar rörelserna i förhållande till prisåtgärder av den underliggande säkerheten Användare kan tillämpa avancerade alternativ för att släta indikatorn med ett glidande medelvärde eller lägga till en horisontell linje för att markera överköpta eller överlämnade nivåer. Föreslagna skanningar. RSI överskridits i Uptrend Denna skanning avslöjar aktier som är i en uptrend med överlösta RSI måste vara över sina 200 dagars glidande medelvärde för att vara i en övergripande uppgång. För det andra måste RSI gå under 30 för att bli överlåtna. RSI överköpt i Downtrend Denna sökning avslöjar aktier som är i en downtrend med överköpt RSI-nedgång. Först måste lagren vara under deras 200-dagars glidande medelvärde ska vara i en övergripande downtrend. För det andra måste RSI gå över 70 för att bli överköpt. Ytterligare Study. Constance Browns bok tar RSI till en ny nivå med tjurmarknads - och björnmarknader, positiva och negativa omkastningar, och prognoser baserade på RSI Några metoder för Andrew Cardwell, hennes RSI-mentor, förklaras och förädlas också i boken. Teknisk analys för handelsprofessorn Constance Brown. Emini Trading med t Han 50 50 Strategi. 50 50-strategin används främst i ProTrend-metoden med veckovisa och dagliga aktiekartor. Men 50 50-strategin kan användas på alla handelslager, futures, Forex och i vilken tidsram som helst. Jag utvecklade initialt 50 50-strategin under handeln med Emini Nasdaq tillbaka på 90-talet, men jag fann att 50 50 tillämpade också mycket bra på aktier, så jag började använda den som en av mina huvudaktiehandelstrategier. I diagrammet ovan är 50 50 Strategin tillämpas på Emini SP ES den 13 mars 2014. 50 50-strategin är den grundläggande förutsättningen att vara lång när priset är över en stigande 50 EMA, tillsammans med RSI 20 över 50 är korta under en fallande 50 EMA tillsammans med RSI 20 mindre än 50 I diagrammet på 5-minuters ES, notera hur RSI 20 korsar under 50 pilindikatorn blir röd under 50 för att visa svaghet som prisfall under 50 EMA-pilen. När priset återställs och testar 50 EMA, det Misslyckas med att korsa tillbaka ovanför, och RSI misslyckas med att komma över 50-nivån Detta är Poängen med den korta handeln med låg risk. Notera också att priset inte går tillbaka över 50 EMA, vilket innebär att EMA vänder ner och uppfyller ett av huvudkriterierna för 50 50-strategins pris under en fallande 50 EMA. Bild av 3D Systems DDD nedan tillämpas samma koncept på ett timmars diagram över ett lager. I detta fall är priset inom en period av konsolidering. I konsolationer rör sig 50 EMA i sidled, så det förekommer falska signaler när priset går över under 50 EMA mörkblå och RSI 20 korsar över 50-talet. Handlaren måste vänta på pris till utbrott av sortimentet Utanför sortimentet håller 50 50-strategin näringsidkaren i kort handel baserat på försämring av RSI 20 och de misslyckade testen om retracements till den 10 SMA cyan linjen. 50 50-strategin kan utgöra grunden för en mångsidig och robust trendhandel metodik och andra strategier svängningar, skalor, reverseringar mm kan integreras med 50 50 för att maximalt utnyttja vinstmöjligheterna .
No comments:
Post a Comment